Test Q de Ljung-Box
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Test Q de Ljung-Box
Type | Portmanteau test (en) ![]() |
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Nommé en référence à | Greta M. Ljung (en), George Box ![]() |
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Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons.
Hypothèses du test
L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.
Procédure du test
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png)
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Autre tests d'autocorrélation
Tests d'auto-corrélation d'ordre un classiques
- Test de Durbin-Watson
- Test de Durbin
Test asymptotique d'auto-corrélation d'ordre un
- Test de Breusch-Godfrey
Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à un
- Test de Box-Pierce
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